会计金融 | 第三节 金融期权价值评估 题目答案及解析

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会计金融 | 第三节 金融期权价值评估题目答案及解析如下，仅供参考！

第六章 期权价值评估

第三节 金融期权价值评估

以甲公司股票为标的资产的看涨期权，期限6个月，3个月后到期。用布莱克-斯克尔斯期权定价模型估计该期权价值时，下列各项中最适合作为无风险利率的是（    ）。

["

3个月后到期的政府债券的票面利率

","

3个月后到期的政府债券的到期收益率

","

6个月后到期的政府债券的票面利率

","

6个月后到期的政府债券的到期收益率

"]
[["B"]]

根据布莱克-斯克尔斯期权定价模型，无风险利率应当选择与期权到期日相同的政府债券的到期收益率。

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市场上有以甲公司股票为标的资产的美式看涨期权和欧式看涨期权。下列各项中，会同时引起二者价值上升的有（） （每题9分）甲公司是一家上市公司。最近刚发放上年现金股利每股2.2元，目前每股市价50元。证券分析师预测，甲公司未来股利增长率6%。等风险投资的必要报酬率10%。市场上有两种以甲公司股票为标的资产的期权；欧式看涨期权和欧式看跌期权。每份看涨期权可买入1股股票，每份看跌期权可卖出1股股票。看涨期权价格每份5元，看跌期权价格每份3元。两种期权的执行价格均为50元，期限均为1年。 在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（   ）。 甲公司股票当前价格60元，以该股票为标的资产的看涨期权执行价格为65元，每份看涨期权可买入1份股票。预计未来甲公司股价或者上涨20元，或者下跌10元。下列投资组合中，可复制1份多头该看涨期权投资效果的是(   )。 对于欧式期权，下列说法正确的为（   ）。 甲公司是一家上市公司，目前股票每股市价为40元，未来9个月内不派发现金股利。市场上有A、B、C三种以甲公司股票为标的资产的期权，每份看涨期权可买入1股股票。
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